中金股票策略集合资产管理计划2009年第2季度资产管理报告_励志文章
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中金股票策略集合资产管理计划2009年第2季度资产管理报告

集合计划管理人:中国国际金融有限公司

集合计划托管人:中国建设银行股份有限公司

报告送出日期:二○○九年七月二十一日

中金股票策略集合资产管理计划2009 年第2 季度报告

2

§1 重要提示

本报告由中金股票策略集合资产管理计划(“本集合计划”)管理人中国国际

金融有限公司(“中金公司”)编制。

本集合计划托管人中国建设银行股份有限公司于2009 年7 月17 日复核了

本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告。

本集合计划管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用集合计划资

产,但不保证本集合计划一定盈利,也不保证最低收益。

本集合计划的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投

资决策前应仔细阅读本集合计划说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2009 年4 月1 日起至6 月30 日止。

本报告内容由管理人负责解释。

§2 集合计划产品概况

集合计划全称: 中金股票策略集合资产管理计划

交易代码: 920003

集合计划运作方式: 非限定性、开放式

集合计划成立日: 2007 年3 月6 日

报告期末集合计划份额: 1,878,059,863.21 份

集合计划存续期: 3年

投资目标: 积极把握资本市场波动所带来的获利机会,追求较高

的长期稳定资产增值。

投资策略: 以获取长期稳定收益为目标,主要采取自上而下的资

产配置策略和行业配置策略。以股票、可转债、短期

债券及货币市场投资为主要投资工具;以权证投资、

证券投资基金投资和参与新股发行及增发认购等策

略为收益增强手段,灵活运用多种投资策略。

中金股票策略集合资产管理计划2009 年第2 季度报告

3

业绩比较基准: 无

集合计划管理人: 中国国际金融有限公司

集合计划托管人: 中国建设银行股份有限公司

§3 主要财务指标和集合计划净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标

报告期

(2009 年4 月1 日-2009 年6 月30 日)

1. 本期已实现收益 192,639,912.89元

2. 本期利润 242,782,301.80元

3. 加权平均集合计划份额本期利润 0.1227元

4. 期末集合计划资产净值 1,578,093,847.96元

5. 期末集合计划份额净值 0.8403元

注:①所述集合计划业绩指标不包括持有人交易集合计划的各项费用,计入费用后实际

收益水平要低于所列数字。

②本期已实现收益指集合计划本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值

变动损益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动损益。

3.2 集合计划净值表现

3.2.1 本报告期集合计划份额净值增长率

阶段 净值增长率① 净值增长率标准差②

过去3 个月 17.05% 1.22%

3.2.2 自集合计划成立以来集合计划累计净值增长率变动

中金股票策略集合资产管理计划累计份额净值增长率

(2007 年3 月6 日至2009 年6 月30 日)

中金股票策略集合资产管理计划2009 年第2 季度报告

4

-10.00%

0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

60.00%

70.00%

80.00%

90.00%

07-3-6

07-5-22

07-8-7

07-10-23

08-1-8

08-3-25

08-6-10

08-8-26

08-11-11

09-1-27

09-4-14

09-6-30

§4 管理人报告

4.1 集合计划投资主办人简介

任本集合计划的集合

姓名 职务 计划投资主办人期限

任职日期 离任日期

证券从业

年限

说明

王文

投资经

理、

股票投

资业务

负责人

2009/6/2 -- 14

本集合计划投资主办

人员王文晖女士毕业于香

港大学经济管理学院,获

金融证券硕士及MBA 学

位,拥有14 年资产管理

从业经验;现任中国国际

金融有限公司资产管理部

股票投资业务负责人。在

加入中金公司前,王女士

曾在摩根士丹利亚洲有限

公司上海代表处、巴克莱

证券亚洲有限公司上海代

表处从事B 股自营及B 股

一篮子备兑权证衍生性产

品开发及交易工作,并曾

任东方证券国际业务部投

中金股票策略集合资产管理计划2009 年第2 季度报告

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资部经理。

4.2 管理人对报告期内本集合计划运作遵规守信情况的说明

4.2.1 集合计划合规运作说明

报告期内,本集合计划管理人严格遵守《中华人民共和国证券法》、《证券

公司客户资产管理业务试行办法》、《证券公司集合资产管理业务实施细则(试

行)》、其他相关法律法规以及本集合计划说明书和合同的规定,本着诚实信用、

谨慎勤勉的原则管理和运用本集合计划资产。

报告期内,本集合计划合法合规运作,投资管理符合相关法律法规、本集合

计划说明书和合同的规定,不存在违法违规、未履行合同承诺或损害本集合计划

份额持有人利益的情形。

4.2.2 集合计划风险管理报告

报告期内,中金公司资产管理部风险管理委员会负责独立开展本集合计划投

资运作的风险管理,定期向公司管理层提供合规与风险管理报告。

报告期内,本集合计划管理人坚持规范运作、防范风险、保护投资者利益,

严格执行中金公司内部控制与风险管理制度,致力于加强业务合规性的定期监控

与检查,落实各项法律法规和管理制度,以使本集合计划合同得到严格履行。

报告期内,本集合计划管理人严格遵守有关法律法规和本集合计划投资指引

的各项规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运作本集合计划资产,在严

格控制风险的基础上,为集合计划份额持有人获取长期稳健收益,未出现风险事

故或其他损害集合计划份额持有人利益的情形。

4.3 报告期内集合计划的投资策略和业绩表现说明

4.3.1 本集合计划业绩表现

截至2009年6月30日,中金股票策略集合资产管理计划单位净值为0.8403

元,累计净值为1.2403元,本期净值增长率为17.05%。

4.3.2 行情回顾及运作分析

中金股票策略集合资产管理计划2009 年第2 季度报告

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相比第1 季度,2009 年2 季度中国经济已出现明显企稳复苏迹象。3 月以

来,PMI(中国制造业采购经理指数)已连续4 个月位于临界点50 上方,显示

中国经济将持续保持扩张,制造业继续保持回升态势,进而带动消费增长和进出

口回升。尤其是6 月份,全国发电量增速今年以来首次出现正增长,GDP 二季

度有望达到或接近8%的目标,经济复苏预期已逐步得到验证。市场的投资行为

将从主题投资转向实质性恢复增长,我们的研究成果也上调部分主要行业全年盈

利水平,如房地产、汽车、银行以及有色金属等。政策方面,始于去年底的“双

松”政策继续得到贯彻和执行,上半年信贷规模增量突破7 万亿,货币政策释放

的大量流动性成为市场信心恢复并持续的一个必要条件;适度宽松的财政政策保

证了基础设施投资并对经济稳定增长起到决定性作用。

回顾2 季度的操作情况,本集合计划保持了较重的股票资产配置,分享了市

场上涨收益。行业层面,超配了房地产、券商和保险、机械制造、家电以及医药

行业,其中机械制造、家电、医药及券商在本季表现并不理想;但基于这些行业

公司估值水平合理安全以及市场运行在3000 上方等因素,也必须考虑具有估值

优势的品种配置的必要性,相信在2 季度业绩披露期间,这些公司会有补涨的需

求。

4.3.3 市场展望与投资策略

展望3 季度,证券市场依然是机会与风险并存。

有利因素包括:1)经济刺激计划已显示出显著效果,经济企稳态势还将得

到进一步验证,全球投资者对中国经济率先复苏已达成共识,吸引国际资金流入

中国,市场估值水平有望保持稳定;2)国内金融体系健康,宽松的货币信贷政

策为市场提供十分充裕的流动性;3)IPO 重启,市场投资信心增强,投资意愿

强化。

不利因素包括:1)下半年“大小非”解禁压力仍然较大;2)目前市场估值水

平已经不低,市场调整震荡的概率加大; 3)美国6 月就业数据及5 月份工作

时间数据反映美国劳动力市场依旧疲弱,居民收入预期下降,导致消费增长相对

疲弱,美国经济复苏可能存在较大的波动性;4)欧洲央行将退出经济刺激计划;

5)3 季度后,信贷规模增量将大幅下降,货币政策也存在微调的可能。

总体而言,我们对下半年市场运行保持谨慎乐观态度,但同时-也将警惕央

行货币政策取向出现拐点的信号。我们将审慎评估市场的基本面和资金面形势,

中金股票策略集合资产管理计划2009 年第2 季度报告

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在操作上谨慎对待市场波动,在投资布局上侧重围绕两大主线:一是经济实质增

长带来的市场重估的投资机会,二是内需持续扩张的受益行业:房地产、汽车、

家电及建材等。

§5 托管人报告

中金股票策略集合资产管理计划

2009 年第2 季度托管人报告

中国建设银行根据《中金股票策略集合资产管理合同》和《中金股票策略集

合资产管理计划托管协议》,自2007 年3 月6 日起托管中金股票策略集合资产

管理计划(以下称“本计划”)资产。

2009 年第2 季度期间,中国建设银行及时准确地执行了管理人的投资和清

算指令,办理了本计划名下的资金往来。

2009 年第2 季度期间,中国建设银行对管理人的投资运作行为按合同约定

进行了监督,未发现存在损害委托人利益的行为。

2009 年第2 季度期间,中国建设银行对报告期内资产净值的计算、费用开

支方面进行了复核,未发现管理人存在损害委托人利益的行为。

中国建设银行复核了本计划资产管理报告(2009 年第2 季度报告)中的有关

财务数据部分,内容真实、准确和完整。

中国建设银行投资托管服务部

2009 年7 月17 日

中金股票策略集合资产管理计划2009 年第2 季度报告

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§6 投资组合报告

6.1 报告期末集合计划资产组合情况

序号 项目 金 额(元) 占集合计划总资产的比

1 权益投资 1,238,332,683.82

77.66%

其中:股票 1,238,332,683.82 77.66%

2 基金投资 0.00 0.00%

3 固定收益投资 48,673,470.19 3.05%

其中:债券 0.00 0.00%

资产支持证券 48,673,470.19

3.05%

4 金融衍生品投资 0.00 0.00%

5

银行存款和结算备

付金合计

117,903,901.54 7.39%

6 其他资产 189,717,596.66 11.90%

7 合计 1,594,627,652.21 100.00%

注:其他资产包括存出保证金、应收股利、应收利息、应收参与款和应收证券清

算款等。

6.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

代码 行业类别 公允价值(元)

占集合计划资产净值

比例

A 农、林、牧、渔业 0.00 0.00%

B 采掘业 118,289,356.72 7.50%

C 制造业 380,933,352.17 24.14%

C0 食品、饮料 0.00 0.00%

C1 纺织、服装、皮毛 0.00 0.00%

C2 木材、家具 0.00 0.00%

中金股票策略集合资产管理计划2009 年第2 季度报告

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C3 造纸、印刷 0.00 0.00%

C4 石油、化学、塑胶、塑料80,016,570.46 5.07%

C5 电子 0.00 0.00%

C6 金属、非金属 38,961,000.00 2.47%

C7 机械、设备、仪表 219,272,111.71 13.89%

C8 医药、生物制品 42,683,670.00 2.70%

C99 其他制造业 0.00 0.00%

D 电力、煤气及水的生产和供应业0.00 0.00%

E 建筑业 32,464,282.80 2.06%

F 交通运输、仓储业 0.00 0.00%

G 信息技术业 30,462,816.60 1.93%

H 批发和零售贸易 116,129,990.73 7.36%

I 金融、保险业 366,036,996.05 23.19%

J 房地产业 135,721,110.73 8.60%

K 社会服务业 36,515,267.80 2.31%

L 传播与文化产业 0.00 0.00%

M 综合类 21,779,510.22 1.38%

合计 1,238,332,683.82 78.47%

6.3 报告期末按公允价值占集合计划资产净值比例大小排序的前十名股票投资

明细

序号 股票代码股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占集合计划资产净值

比例

1 601328 交通银行 9,423,888 84,909,230.88 5.38%

2 600036 招商银行 3,328,970 74,602,217.70 4.73%

3 000002 万科A 3,943,767 50,283,029.25 3.19%

4 000983 西山煤电 1,599,915 47,837,458.50 3.03%

5 601628 中国人寿 1,735,473 47,812,281.15 3.03%

6 600030 中信证券 1,500,000 42,390,000.00 2.69%

7 000651 格力电器 2,000,000 41,800,000.00 2.65%

8 000024 招商地产 1,285,965 40,829,388.75 2.59%

9 000069 华侨城A 1,747,142 36,515,267.80 2.31%

中金股票策略集合资产管理计划2009 年第2 季度报告

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10 600089 特变电工 2,000,000 36,080,000.00 2.29%

6.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

本集合计划本报告期末未持有债券。

6.5 报告期末按公允价值占集合计划资产净值比例大小排名的前五名债券投资

明细

本集合计划本报告期末未持有债券。

6.6 报告期末按公允价值占集合计划资产净值比例大小排名的前十名资产支持

证券投资明细

序号 证券代码 证券名称 数量(份) 公允价值(元)

占集合计划资产净

值比例

1 119003 澜 电 02 300,000 28,693,167.12 1.82%

2 119004 澜 电 03 200,000 19,980,303.07 1.27%

6.7 报告期末按公允价值占集合计划资产净值比例大小排名的前五名权证投资

明细

本集合计划本报告期末未持有权证。

6.8 报告期末按公允价值占集合计划资产净值比例大小排名的前十名基金投资

明细

本集合计划本报告期末未持有基金。

6.9 投资组合报告附注

6.9.1 报告期内集合计划投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立

案调查的,也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的。

6.9.2 其他资产构成

中金股票策略集合资产管理计划2009 年第2 季度报告

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序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 642,590.78

2 应收证券清算款 188,813,699.96

3 应收股利 0.00

4 应收利息 261,305.92

5 应收申购款 0.00

6 其他应收款 0.00

7 其他 0.00

8 合计 189,717,596.66

6.9.3 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本集合资产管理计划期未持有处于转股期的可转换债券。

6.9.4 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

序号 股票代码 股票名称

流通受限部分的

公允价值(元)

占集合计划

资产净值

比例

流通受限情况说明

1 000792 盐湖钾肥 9,814,699.44 0.62%

因未能按时召开审议重

大资产重组调整方案自

09/6/26 起停牌

6.9.5 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。

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§7 集合计划份额变动

单位:份

报告期期初集合计划份额总额 2,057,176,292.09

报告期间集合计划总参与份额 3,265,797.90

报告期间集合计划总退出份额 182,382,226.78

报告期期间集合计划拆分变动份额

(份额减少以“-”填列)

0.00

报告期期末集合计划份额总额 1,878,059,863.21

中金股票策略集合资产管理计划2009 年2 季度报告

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§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 本集合计划投资主办人员变更

自2009 年6 月2 日起,本集合计划投资主办人员由吴华先生变更为王文晖女

士。

8.2 报告期间,本集合计划未发生变更代理推广机构、巨额退出或出现其他可能对

本集合计划的持续运作产生重大影响的情形。

中金股票策略集合资产管理计划2009 年2 季度报告

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§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

9.1.1《中金股票策略集合资产管理计划说明书》

9.1.2《中金股票策略集合资产管理计划集合资产管理合同》

9.1.3《中金股票策略集合资产管理计划托管协议》

9.1.4 《关于同意中国国际金融有限公司设立中金股票策略集合资产管理计划

的批复》

9.1.5 管理人业务资格批件、营业执照

9.2 存放地点

备查文件存放于集合计划管理人和/或集合计划托管人的住所。

9.3 查阅方式

投资者可到集合计划管理人、集合计划托管人的住所或集合计划管理人网站

查阅备查文件或致电:800-810-8802(固话用

户), (010)6505-0105(手机用户)查询。

中国国际金融有限公司

二�?�?九年七月二十一日

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